Sharp Ratio，作为衡量投资组合风险调整后收益的指标，其计算公式为：SR=[E(Rp)-Rf]/sigma(p)，其中，E(Rp)是投资组合预期收益率，Rf代表无风险利率，而sigma(p)则是投资组合标准差，表示整体风险。要计算Sharp Ratio，首先需要了解投资组合的预期收益率以及无风险利率。投资组合标准差的计算则需通过投资组合的月度收益率数据来完成，这些数据需经过计算后得到。以给出的数据为例，六个月总收益为500，月收益率为10%，预期月收益率为1.67%。因此，月超额回报率计算如下：1.67%-3%/12=1.42%。接着，根据这六个月的月度收益率数据计算投资组合标准差，结果为12.56%。将上述数据代入Sharp Ratio的计算公式，即可得出：SR=1.42%/12.56%=0.1131。这表示，在承担每单位风险的情况下，每月能获得的超额回报为0.1131。需注意的是，Sharp Ratio仅适用于未充分分散的投资组合，用来评价基金经理的业绩。数据样本量过小（如仅六个数据）可能导致计算结果误差较大，因此在实际应用中需要充分考虑数据的可靠性和稳定性。
